Backtesting Forex Excel

Lassen Sie mich anfangen zu sagen, dass I8217m nicht ein Experte für Backtesting in Excel 8211 gibt es eine Ladung von sehr smart Blogger da draußen, die, wie ich sagen würde, 8220mad skillz8221 bei der Arbeit mit Excel einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Michael Stokes über Vermarktet. Jeff Pietch über bei etfprophet und die Leute (David und Corey) über bei cssanalytics. wordpress. Alle diese Jungs waren gnädig genug, im Laufe der Jahre, um mit mir zu teilen, wie man Backtests 8211 tun, so bin ich ihnen verpflichtet. Und ich möchte Josh hier bei FOSS Trading auch danken 8211 weil he8217s freundlich genug, um mir beim Lernen, wie man R für das Testen zu helfen. Mit all dem im Sinn, ich dachte, ich würde durchlaufen, was ich die vier grundlegenden Schritte bei der Herstellung eines Backtest in Excel betrachten. Beachten Sie, dass die Kern-Excel-Datei nicht von mir erstellt wurde - es wurde von Jared erstellt bei CondorOptions (ein anderer muss lesen, wenn Sie ihm nicht folgen). Schritt 1: Holen Sie sich die Daten Der erste Schritt ist, um Ihre Marktdaten in Excel zu bekommen. Es gibt zwei grundlegende Ansätze für diese 8211 die erste geht auf Yahoo Finance und das Herunterladen historischer Daten direkt als CSV und dann laden Sie es in Excel. Dies ist zwar nett, erfordert aber ein manuelles Update der Daten, wenn Sie 8211 nach vorne gehen. Sie müssen also die historischen Daten erneut laden und dann den gesamten Dataset oder eine Teilmenge kopieren und einfügen, um Ihre Strategie zu aktualisieren. Der zweite Ansatz ist die Verwendung von Code zu gehen grab Daten automatisch aus Yahoo Finance. Viele Leute haben geschrieben VBA für das Tun gerade dieses 8211 Ich habe es nicht selbst geschrieben, so dass ich don8217t fühle mich wohl, den Code neu zu veröffentlichen. Eine schnelle Suche auf Google bietet einige Beispiele für die Arbeit mit. Es gibt auch 3 Partei-Tools, die den Job einfach machen 8211 I8217d empfehlen AnalyzerXL, da es die meisten Flexibilität und Optionen bietet. Wie Sie diese Daten in Excel speichern ist bis zu Ihnen 8211 die meisten Leute, die ich weiß, haben ein einzelnes Blatt, in dem sie alle Daten halten, und haben dann ein separates Arbeitsblatt für den Rest des Systems. Für Systeme mit einem einzigen Instrument (z. B. SPY) ist es kein Problem, die Daten und das System zu integrieren, aber da die Anzahl der Geräte steigt, möchten Sie sie auf einem separaten Arbeitsblatt haben, um das Scrollen zu minimieren und es einfach zu machen aktualisieren. Schritt 2: Erstellen Sie Ihren Indikator Nachdem wir die Daten erhalten haben, können wir diese Daten verwenden, um ein Indikator oder Indikatoren zu erstellen. In diesem Beispiel konstruierte Jared den DVI-Indikator (ursprünglich von David über als CSS Analytics erstellt). You8217ll sehen, dass wir 5 verschiedene Spalten verwendet, um die Indikator 8211 jede einzelne Teilnahme an der Berechnung zu erstellen. Eine schöne Sache über die Arbeit mit Excel ist, dass es Sie wirklich darüber nachdenken, wie ein Indikator aufgebaut ist. Es kann viel zu einfach, in diesen Tagen zu werfen und Indikator, ohne zu verstehen, wie es tatsächlich funktioniert. Die abschließende Indikatorspalte DVI ist eine gewichtete Summe der DVI-Größen - und DVI-Streckspalten. I8217d auch beachten, dass AnalyzerXL auch eine große Anzahl von Indikatoren vordefiniert, um Backtesting einfacher machen, und es gibt andere Add-ons für Excel, die ähnliche Funktionalität bieten. Schritt 3: Konstruieren Sie Ihre Handelsregel Nachdem Sie ein Kennzeichen haben, müssen Sie Ihre Handelsregeln konstruieren. In diesem Beispiel (Berechnung ist in der 8220Signal8221 Spalte), unsere Handelsregel ist einfach 8211 we8217re lang, wenn DVI unter 0,5 und kurz, wenn oben. Offensichtlich könnten Sie komplexere Regeln 8211 einen neutralen Zustand, wo Sie nicht lange oder kurz oder variabel Position Sizing im Gegensatz zu nur all-in lang oder kurz. Schritt 4: Die Handelsrationalisierungskurve Es gibt viele verschiedene Ansätze hier, aber was Sie in diesem Beispiel sehen können, ist eine einfache Weise, es zu tun. Nehmen wir einen Anfangswert von 10.000 an und dann erhöhen oder dekrementieren wir, ob wir am Ende des Vortages lang oder kurz sind und ob wir richtig waren oder nicht. In der Funktionsform repräsentieren wir dies, indem wir sagen: Wenn lange, dann mehrere der vorherigen day8217s Equity durch das Verhältnis von heute8217s in der Nähe von gestern8217s schließen, sonst mehrere der vorherigen day8217s Equity nach Verhältnis von gestern8217s in der Nähe von today8217s schließen. Wir können dann offensichtlich die Ergebnisse graphisch darstellen. Beachten Sie auch, dass wir mit Bargeld hier, aber Sie könnten problemlos rohe Prozentsätze anstelle eines Barwertes. Was hier fehlt, kann entscheidend für die Entscheidung sein, ob man ein System handeln oder nicht. Erstens, die Ergebnisse hier sind reibungslos 8211 sie gehen davon aus, es gibt keine Kostenkommission für den Handel. In Hochfrequenz-Swing-Systemen wie diesem könnten die Provisionen einen großen Einfluss auf die Lebensfähigkeit einer bestimmten Strategie haben. Zweitens, wir don8217t keine Statistiken über die Performance der Strategie 8211 nur eine Grafik. Generell wollen wir wissen, Statistiken wie CAGR und die Sharpe-Verhältnis, um es mit anderen Strategien zu vergleichen. Wir auch don8217t haben monatliche oder jährliche Berichterstattung. Alle diese Dinge können in Excel mit ein wenig Arbeit 8211 und wieder erstellt werden, bietet AnalyzerXL eine große Anzahl von Berichtsoptionen als Teil des Pakets. Thats ein grundlegender Überblick über Backtesting in Excel - hoffe, dass Sie alle finden es nützlichBacktesting in Excel vs MQL4 Joined Jul 2011 Status: Mitglied 4 Beiträge Tut jemand tun Backtesting in Excel, oder wissen Mitglieder, die ich möchte Methodik und Modelle mit jedermann zu diskutieren Der Excel verwendet. Hat jeder einfache (oder komplexe) Modelle, die er für grundlegende Indikatoren oder Systeme bereit wäre, zu teilen? Sollte ich etwas Zeit zum Lernen MQL4 widmen Ich habe eine Menge Erfahrung Modellierung in Excel, aber ich habe keine Erfahrung mit Computer-Programmierung. Ich bin zögern, Zeit lernen MQL4, wie ich von nichts beginnen, aber vielleicht wäre dies einfacher sein. Gibt es irgendwelche anderen Nicht-Programmierer da draußen, die sich in MQL4 beherrscht haben? Joined Oct 2007 Status: Mitglied 92 Beiträge Excel ist ein leistungsfähiges Werkzeug. Während es entworfen ist, um als eine verteilte Platte zu arbeiten und zu modellieren, usw., haben Leute es benutzt, um alle Arten erstaunliche Sachen, einschließlich AI, Datenbanken, etc. zu tun, obwohl dort spezielle Werkzeuge entwarf spezifisch für jene Aufgaben. MQL4 ist eine ziemlich grobe Sprache, aber es ist speziell für den Handel konzipiert und so hat es viele Dinge spezifisch für diese Aufgabe. Während theres eine anhaltende Debatte über die Wirksamkeit der Strategie-Tester als Back-Test-Tool, Im sicher, dass Sie wieder zehn Mal schneller mit MQL4, auch wenn Sie die Sprache von Grund auf lernen müssen. Sie sind wahrscheinlich bereits vertraut mit einer Menge der grundlegenden Programmierung Konzepte wie Loops und bedingte Anweisungen. Für die Excel-Route, möchten Sie vielleicht für Werkzeuge, die bereits vorhanden sind zu suchen, Id überrascht sein, wenn jemand nicht schon getan hat. Wenn Sie etwas fertiges nicht finden können, müssen Sie zuerst einen HandelsSimulator entwerfen, das Reporting behandeln, Ihre historischen Daten verarbeiten und dann eine angemessene Benutzeroberfläche haben. All dies kommt kostenlos mit MT4. Mitglied seit: Oct 2007 Status: Mitglied 887 Beiträge Alles, was mit Berechnungen, die ich in Excel, habe seit Jahren getan. Allerdings Im nicht sicher, youd erhalten etwas aus meinen Modellen als theyre spezifisch für das, was Im tun. Excel ist viel flexibler und transparenter, so dass Sie die Daten richtig abfragen und überprüfen können. Für den Nichtprogrammierer ist er goldgelb. Nur als Beispiel, wie lange würde es Sie klopfen eine EA, dass die durchschnittliche Volatilität einer bestimmten Stunde für die letzten 14 Tage zeigt. Im nicht sagen, seine unmöglich - ich habe keine Ahnung - aber in Excel, ein Pivot-Tabelle und 5 Minuten später und du bist fertig. Wo Excel unten fällt, ist im Phasenhandel - es spielt nicht schönes Einhaken in andere Handelsplattformen (FXCM IBCurrenex) aber für backtesting, das nicht ausmacht. Registriert seit Oder es etwa 216 Beiträge Als ich begann meine eigene Analyse begann ich mit Excel, da ich keine Programmierkenntnisse und fand VBA leichter zu lernen als MQL4. Jetzt verwende ich eine Kombination von beidem. In meiner begrenzten Erfahrung, MQL4 ist schneller bei der Durchführung von Berechnungen als Excel, insbesondere wenn Ihr Excel-Blatt nutzt viele benutzerdefinierte Funktionen. Eines meiner laufenden Projekte ist es, eine Kalkulationstabelle zu erstellen, um 70 verschiedene Instrumente auf wöchentlichen und täglichen Zeitrahmen zu analysieren. Zuerst dachte ich, dass ich MQL4 verwenden würde, um CSV-Dateien von OHLC info für jedes Instrument und Zeitrahmen zu schreiben, dann crunch die Zahlen in Excel. Nach unten - ein paar Minuten, um neu zu berechnen Also, jetzt führe ich alle Berechnungen in MT4 und dann schreiben Sie nur zwei Dateien. Excel ist dann die Benutzeroberfläche und es gibt keine Wartezeit auf Berechnungen. Ich nehme an, was ich an bekomme, ist, dass, wenn Sie beide verwenden können, dann geben Sie sich die Fähigkeit zu verwenden, was am besten für die Aufgabe geeignet ist, die Sie selbst gesetzt haben. Nur meine 2 Pence. Registriert seit: May 2006 Status: Nur ein Benutzername. 1.367 Posts Ive versucht diese Methoden im Laufe der Jahre: MT4 Strategie Tester Custom Python-Programme OpenOffice Calc (Excel-kompatibel) Jeder EA hat seine eigenen Eigenschaften, aber im Allgemeinen Ive hatte die besten Ergebnisse mit MT4 IndicatorsScripts. Wenn Sie einen Indikator erstellen können, der die Aktionen eines gegebenen EA dupliziert, ist es möglich, diesen Indikator zu einem Analysewerkzeug zu machen. Alle EAs eignen sich nicht für diesen Ansatz, aber wenn Sie eine haben, die tut, wird es liefern Nah-Instant-Ergebnisse (nicht genau auf die Pip, aber nah genug) und sparen, um mit csv-Dateien oder andere komplexere Schnittstellen Techniken basteln. IMHO, lassen Sie die Art der EA Sie testen diktieren die beste Methode der Prüfung. Der alte Benjamin hatte recht